ジブリが放送されるとドル円と株価が暴落する都市伝説アノマリー

sarah

2018.10.18.(木)

相場には、主に3つの動きがあります。

上昇 下落 レンジ

これらの動きを事前に予測できたらいいなと思いませんか?
完璧に予測できなくても、過去の経験則、データから、トレンドの傾向を予め把握することは可能です。

その傾向を知る一つの手段として多くの投資家が活用しているのが、アノマリー・季節要因と呼ばれるものです。

投資をすでにされているのであれば、一度は耳にしたことがある方も多いかもしれません。

まず、季節要因とは、年単位でみた時、季節ごとに現れる値動きの大まかな方向性、規則性のこと。季節のアノマリー、季節性アノマリーとも言われています。

アノマリーに関しては、デジタル大辞泉ではこのように書かれてあります。

・変則。例外。また、矛盾。逸脱
・変則的事。理では明できない株規則的な
・特点。または、重力常。磁気異常。

参考:コトバンク「アノマリー

投資の世界では、2の意味で使われるのが一般的で、要するにマーケット(相場)において、はっきりとした理論的な根拠を持つわけではないが、よく当たるかもしれないとされる経験則のことをアノマリーと呼びます。

では、このアノマリーに関して、いくつか例を挙げてみましょう。

有名なアノマリーの一つとして、

満月新月で株価は天底を打つ

というものがあります。私も5−6年程、月足を検証してみたのですが、確かに月2回訪れる新月・満月は、為替でもトレンドの転換期になりやすい傾向があります。そのため、新月・満月に近づくと、そろそろ底打ちかな?天井かな?と意識するようにしています。

次に、これも投資家の間でいつも話題になるアノマリーの一つです。

ジブリの呪い

都市伝説の一つとも言われ、ジブリの法則と呼ばれることもあります。

「2010年1月から2013年7月までに、ジブリ作品は24回放映されているが、そのうち3分の2近い回数で放映日翌日以降の最初の取引日には、東京市場の為替相場で円高が起こり、約半数の場合で株価が下落している。」

(ウィキペディアより)

このジブリ作品の放映日は金曜日です。さらに月初めの金曜日というのは、通常米国雇用統計の時間帯と重なります。米国雇用統計は、月の中でもっともインパクトが大きい重要指標の一つで、発表直後は乱高下するため、SNSでも、投資家の間でも、ジブリの呪いだ!バルス!なんて盛り上がったりします。

こういったアノマリーの信憑性については、カルトっぽくて眉唾だ。という人もいれば、いや、過去のデータからみても当たる確率が高い!という人もいるなど、賛否あります。

ただ、相場の動きというものは、相場参加者の心理行動で決まります。
アノマリーをなんとなく信じている投資家が多数いるということは、つまりそのアノマリー通りの投資行動を取ることが多く、結果として実際の値動きに影響を与えアノマリーの法則通りの動きになる。という意味では、十分知っておく価値はあると私は考えます。

最後に、月ごとの季節性アノマリーをまとめてみました。

1月
・正月休み
・欧州決算期初め
・12月からの流れを引き継ぐ
・1月の方向性が年間の方向性と一致する確率高い

2月
・日本企業の3月末決算によるレパトリが2月から始まる
・2月中旬のアメリカ国債の償還資金の流れが関係し、利益確定のレパトリにより相場が逆に動くことが多い(月半ばからトレンドが変わる傾向)

3月
・日本企業の決算期
・決算期末と重なるため、取引が手控え気味になり、値が荒れることが多い
・1年で最も為替が動く(3月の最終日は為替のビッグデー)

4月
・日本の決算期始めにあたり、新規投資資金が市場に流れてくることが多い
・3月の年度末決算でポジション解消⇒4月に新規ポジション取り直し(3月のトレンドと逆行する潮目の変化が起こる)

5月
・ゴールデンウィークに市場参加者が減り、閑散相場になる
・ヘッジファンドの決算期で、年前半の保有ポジションの利益確定、手仕舞いのタイミングになる(5月中旬を境に相場の方向性が転換しやすい/セルインメイ)
6月
・欧米企業の4半期決算
・欧米企業のドル売り自国通貨買いの動き
・リスクオフで恐怖指数が上がる

7月/8月
・直近3年間、7月と8月のドル円は逆行する
・8月の閑散相場時、大きな資金流入には大きく相場が動くことがある
・2000年以降の15年間において、最も値幅が小さいのが7月、その次が8月(夏枯れ相場)

9月
・日本企業の中間期決算。3月と同じくドル売り円買いの動きが活発になる事から、円高傾向に進む事が多い
・夏枯れ相場後の大きなトレンド相場が発生しやすい(大相場)

10月
・年金基金の決算対策売り
・9月の大相場後、大きなクラッシュが起こりやすい(暗黒の10月)

11月
・11月末のサンクスギビングデー(第4木曜日)前にポジションの手仕舞いが発生する(トレンド発生後のポジション調整)

12月
・欧米企業の決算期
・欧米企業のドル売り自国通貨買いの動きがみられます。
・クリスマスまでに機関投資家はトレードを終える(閑散相場で大きく動くことも)

こういうアノマリーを利用して、投資戦略を立てたり、当月の相場の動きを予想するのには非常に有効です。一般知識としてぜひ頭に入れておいてくださいね。

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sarah

FXトレーダー・コラムニスト
2005年からFXトレーダーとして米紙ウォールストリートジャーナルやテレビ東京『ガイアの夜明け』等取材を数多く受ける。FX、仮想通貨(ビットコイン)のコラムニスト。現在は米国で子育て中。著書「わたし、すっぴんジャージで億を稼いでます」(幻冬舎)
【ブログ】「FXトレーダーSarahのFX日記」
【twitter】https://twitter.com/sarahfx1

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